Separare i tuorli dagli albumi e metterli in una ciotola in acciaio, unire lo zucchero e montarli con la frusta fino a farli diventare spumosi, incorporare il marsala e mettere la ciotola a bagnomaria in una pentola con acqua che bolle continuando a mescolare fino a che la crema si addensa. Lasciare raffreddare , unire il mascarpone freddo e la panna montata a neve avendo cura di mescolare dal basso verso l'alto con un cucchiaio di legno.
Intingere i biscotti nel caffè senza inzupparli troppo e procedete alternandoli con la crema al mascarpone fino ad esaurimento degli ingredienti, spolverizzare infine con il cacao, servire ben freddo.